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更新日期:2020年9月8日
姓 名 周丽云 性 别
出生年月 1988年12月 籍贯 广东五华
民 族 汉族 政治面貌 中共党员
最后学历 博士研究生 最后学位 经济学博士学位
技术职称 副教授 导师类别 硕导
行政职务 Email zhouly@scau.edu.cn
工作单位 邮政编码
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个人简介
1988年12月出生,广东人,华南理工大学应用经济学博士,华南农业大学经济管理学院首聘副教授,主要研究方向包括行为金融、资产定价、农产品期货、消费者行为等,近年来以第一作者或通讯作者在SSCI期刊发表论文13篇,导师第一本人第二发表SSCI期刊论文1篇,主持1项国家自然科学基金、2项省部级项目、1项省教育厅项目和1项广州市社科项目,同时担任International Review of Economics and Finance、Applied Economics、Economic Modelling、North American Journal of Economics and Finance、International Journal of Finance and Economics等多个国际期刊的匿名审稿人,讲授研究生课程《投资银行学》和本科生课程《金融学》、《期货理论与实务》、《金融工程》等。
工作经历
2018年01月-至今,华南农业大学经济管理学院金融系,首聘副教授
2017年07月-2017年12月,华南农业大学经济管理学院金融系,讲师
教育经历
2012年09月-2017年06月,华南理工大学,应用经济学,硕博连读,博士研究生;
2008年09年-2012年06月,华南理工大学,金融学,本科生。
研究领域
行为金融、资产定价、农产品期货
科研项目
主持2018年国家自然科学基金青年项目《基于情绪传染的农产品期货价格波动研究》(71803051),2019.01.01-2021.12.31,在研,主持。
主持2018年广东省自然科学基金博士科研启动项目《投资者情绪生成及其传染对农产品期货价格波动的影响研究》,2018.05.01-2021.04.30,在研。                                                                                                            2020年广州市社科规划课题羊城青年学人课题《粤港澳大湾区建设中金融机构风险管理研究:商品金融化视角》(2020GZQN27),在研,主持。
主持2018年广东省普通高校创新人才类项目(青年创新人才类项目)《基于投资者情绪和投资者行为的市场有效性研究》(2017WQNCX014),2018.01-2019.12,已结题。
主持2017年广东省哲学社会科学“十三五”规划2017年度学科共建项目《基于拥挤交易的股价崩盘风险及其传染机制研究》(GD17XLJ04),2018.01-2019.12,在研。
发表论文
[1]. Zhou, L., & Huang, J*. (2020). Excess Co-movement of agricultural futures prices: perspective from contagious investor sentiment. North American Journal of Economics and Finance. Online published.(SSCI)
[2]. Zhou, L., & Huang, J*. (2020). Contagion of future-level sentiment in Chinese Agricultural Futures Markets. Pacific-Basin Finance Journal, 61. (SSCI)
[3]. Zhou, L*., & Yang, C. (2020). Investor sentiment, investor crowded-trade behavior, and limited arbitrage in the cross-section of stock returns. Empirical Economics, 59, 437-460. (SSCI)
[4]. Rao L., & Zhou, L *. (2019). Crash risk, institutional investors and stock returns. North American Journal of Economics and Finance, Accepted. (SSCI)
[5]. Zhou, L*., & Yang, C. (2019). Differences in the effects of seller-initiated versus buyer-initiated crowded-trades in stock markets. Journal of Economic Interaction and Coordination, 14(4), 859-890. (SSCI)
[6]. Rao L., & Zhou, L *. (2019). The role of stock price synchronicity on the return-sentiment relation. The North American Journal of Economics and Finance, 47, 119-131. (SSCI)
[7]. Zhou, L*., & Yang, C. (2019). Stochastic Investor sentiment, Crowdedness and Deviation of Asset Prices from Fundamentals. Economic Modelling, 79, 130-140. (SSCI)
[8]. Zhou, L., & Huang J*., (2019). Investor trading behavior and stock price crash risk. International Journal of Finance and Economics, 24(1), 227-240. (SSCI)
[9]. Zhou, L., Zhang, R., & Huang, J. (2019). Investor trading behavior on agricultural future prices. The North American Journal of Economics and Finance, 47, 365-379. (SSCI)
[10].Huang J., & Zhou, L*. (2018). The Dual Roles of Web Personalization on Consumer Decision Quality in Online Shopping: The Perspective of Information Load. Internet Research, 29(6), 1280-1300. (SSCI)
[11].Huang J., & Zhou, L*. (2018). Timing of Web Personalization in Mobile Shopping: A Perspective from Uses and Gratifications Theory. Computers in Human Behavior, 88, 103-113. (SSCI)
[12].Yang, C., & Zhou, L*. (2016). Individual stock crowded trades, individual stock investor sentiment and excess returns. The North American Journal of Economics and Finance, 38, 39-53.(SSCI)
[13].Yang, C., & Zhou, L*. (2015). Investor trading behavior, Investor sentiment and Asset prices. The North American Journal of Economics and Finance, 34, 42-62. (SSCI)
[14].Yang, C., & Zhou, L. (2015). Sentiment approach to underestimation and overestimation pricing model. Economic Modelling, 51, 280-288. (SSCI)